Vma volume moving average

Gráficos técnicos de volume Análise Técnica Baseada em Volume Média Móvel de Volume (VMA) O papel da média móvel de volume (VMA) na Análise Técnica explicada nos gráficos de índice do NASDAQ e SampP 500 Volume Moving Average - Média Móvel de Volume VMA A é o volume mais simples indicador técnico baseado em Semelhante a uma média móvel de preço, um VMA é um volume médio de um título (ação), mercadoria, índice ou câmbio durante um período de tempo selecionado. As médias móveis de volume são usadas em gráficos e em análises técnicas para suavizar e descrever uma tendência de volume filtrando picos e lacunas de curto prazo. Como regra geral, o volume pode ser um pouco turbulento e, devido a alguns grandes negócios ("quiques" dos grandes traders institucionais), você pode ver surtos aqui e ali. Usando uma média móvel de volume, você pode suavizar as flutuações de volume, tornando possível avaliar a direção geral do volume (aumentando ou diminuindo) visualmente, bem como receber uma representação numérica da tendência de volume para uso posterior com outros indicadores e sistemas de negociação. Semelhante à análise de preço, existem vários tipos de VMA. Um dos VMAs mais utilizados é uma Média Móvel Simples aplicada ao volume que é calculado como o volume médio ao longo de um período de tempo especificado (número de barras): VMA simples (n) (soma de N barras de volume) / N An VMA exponencial é outro tipo de média móvel que aplica fatores de ponderação para reduzir o atraso em uma média móvel simples. É amplamente utilizado na análise também. Um VMA é a ferramenta básica e mais simples em análise. Este indicador poderia ser analisado por si só. Ao mesmo tempo, a maioria dos estudos técnicos baseados em volume mais complexos usa VMAs em seus cálculos. Você pode ver um VMA nas fórmulas Volume Oscillator, PVO e MVO. Indiretamente, uma média móvel é aplicada ao volume na acumulação / distribuição, Oscilador Chaikina, OBV (On Balance Volume) e Chaikin Money Flow (CMF), etc. Consequentemente, o VMA poderia ser chamado de uma das ferramentas mais importantes para uso como em indicadores. Uma das maneiras básicas de analisar o VMA é monitorar as mudanças em sua direção. Em geral, quando o preço de um título (estoque, índice ou outra mercadoria) está subindo e vemos um grande aumento no VMA, isso significa que a intensidade dos comerciantes de alta (compra) está aumentando muito. Assim que o VMA começa a declinar depois de atingir o seu nível de escolha durante um adiantamento de preço, está sinalizando que o número de operadores de compras começou a diminuir e os traders de baixa podem retomar a tendência de queda. De maneira semelhante, um aumento em um VMA durante um declínio nos preços indica um aumento no número de traders que estão vendendo em pânico. Assim que o VMA começa a descer depois de estar em um nível alto durante a queda dos preços, está sinalizando que o número de operadores vendedores se esgotou e que podemos ver uma mudança no humor e na direção da tendência. Na tabela abaixo, há uma lista de configurações recomendadas para Média Móvel em Volume (VMA) para vários períodos que são as melhores para sinalizar tendências futuras do mercado. Tabela 1: Configurações recomendadas do VMA Assim como as médias móveis de preço, a finalidade de selecionar um período para mover a média é selecionar a que suavizará o volume e o tornará menos errático, embora não excessivamente, porque a suavização mais forte aumenta o atraso e pode até suavizar os sinais. No SampP 500, os gráficos de índices abaixo são gráficos com um VMA diferente para o mesmo índice e o mesmo período de tempo. Quadro 1: Gráfico do índice SampP 500 sem VMA. Como você pode ver no gráfico do SampP 500 acima, embora ainda seja possível reconhecer períodos de alto volume, é difícil avaliar o volume e ver exatamente quando a atividade de volume começou a subir ou começou a diminuir. Portanto, é difícil gerar sinais no gráfico acima sem um VMA. O gráfico abaixo é semelhante ao gráfico acima, com a única diferença que VMA (2) - média móvel de volume com ajuste de período de 2 bar - foi plotado em volume. Gráfico 2: Gráfico de índice do SampP 500 com VMA (2) Agora você pode ver que o mesmo gráfico com o VMA (gráfico 2) ajuda a ver todo o movimento do volume. Torna mais fácil reconhecer períodos de atividade de volume alto e baixo e determinar quando a atividade de volume aumenta e quando diminui. Ainda assim, devido à configuração de período de barra baixa do VMA, o VMA no gráfico 2 parece irregular. Ainda pode ser difícil gerar sinais com base nesse VMA. Nesse caso, pode-se aumentar o período do VMA. Isso deve ajudá-lo a ver os movimentos mais importantes do volume. Gráfico 3: Gráfico de índice SampP 500 com VMA (9) O gráfico nextSampP 500 (gráfico 3) possui um VMA de 9 bar. Agora, quando aumentamos a configuração do período de barra para o VMA, ficou mais fácil identificar os períodos em que o volume aumenta e os períodos em que começou a diminuir. Você pode ver claramente o grande aumento de volume em 1 a 2 de outubro. Se você comparar o gráfico 2 e o gráfico 3, verá que, seguindo a regra de compra quando o VMA começar a declinar após o aumento do volume atingir o pico durante a queda de preço, dois sinais de "Compra" serão gerados no gráfico 2 (com o 2 bar VMA). Uma é em 1 de outubro no mercado aberto e outra será em 2 de outubro no mercado aberto. Apenas no gráfico 3, um sinal “Buy” será gerado no meio da sessão de negociação em 2 de outubro. Gráfico 4: Gráfico de índice SampP 500 com VMA (20) O último gráfico SampP 500 (gráfico 4) cobre o mesmo período de tempo, mas com uma média móvel de volume de 20 barras aplicada ao volume. Você pode ver que, com uma configuração de período de 20 barras, o VMA é muito suave, mas o atraso entre o volume e o VMA ficou muito grande. Se, no gráfico 3, o sinal "Buy" fosse gerado em 2 de outubro, então no gráfico 4 o sinal "Buy" seria gerado em 5 de outubro (quando o VMA começou a declinar). Se você comparar ainda os gráficos 3 e 4, verá que o VMA no gráfico 3 apresentou um aumento de volume em 24 de setembro e geraria o sinal "Buy" no dia 25 de setembro (quando o VMA começou a diminuir). No entanto, o VMA no gráfico 4 suavizou esse aumento de volume e perdeu esse sinal. Antes de começar a usar o VMA, é recomendável que você experimente os períodos do VMA para encontrar o que melhor se adapta ao seu estilo de negociação pessoal, período de tempo selecionado e segurança selecionada (estoque, índice e outras mercadorias). NEXT: Volume Averaging Isenção de responsabilidade Privacidade 169 1997-2013 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1Avaliação Técnica, Estudos, Indicadores: VMA (Volume Moving Averages) A ​​tecnologia MarketVolume17439s de exibição e apresentação de indicadores técnicos baseados em volume e volume intraday é protegida por lei e patente de direito autoral. A distribuição não autorizada ou a reprodução de tecnologias proprietárias serão processadas ao máximo possível sob a lei. Sobre: ​​Sobre indicadores técnicos básicos e estudos usados ​​em análises técnicas e em gráficos de ações. Descrição Uma média móvel de volume (VMA) representa o volume médio gerado durante um determinado período de tempo. Por exemplo, um VMA de 9 períodos representa o volume médio produzido nos últimos 9 períodos, incluindo a barra atual. O volume médio móvel de volume (VMAs) - o volume médio durante um número especificado de períodos O Exponencial médio móvel de volume (VMAe) - se aplica a fatores de ponderação para reduzir a defasagem em médias móveis simples. Análise Técnica VMAs são usados ​​para observar mudanças de volume ao longo do tempo e têm um efeito de suavização em picos de volume de curto prazo. Um aumento do VMA indica que um número de ações maior que o normal mudou de mãos - por qualquer motivo (compradores gananciosos, vendedores de pânico, etc.). Surtos de volume significativos frequentemente precedem as reversões de tendência nos índices. Quanto maior o período do VMA, mais ele tenderá a suavizar os picos de volume. Dessa forma, o uso de um VMA de alto período garantirá que apenas os maiores picos de volume sejam refletidos. VMAs de longo prazo - também chamados de VMAs lentos - são usados ​​para destacar surtos de longo prazo na produção em volume. Se significativo o suficiente, tais surtos de volume frequentemente precedem as reversões de tendências de longo prazo em um índice. VMAs de período mais curto - também chamados de VMAs rápidos - são usados ​​para destacar surtos de volume de curto prazo, que muitas vezes precedem as reversões de tendências de curto prazo. Abaixo, temos um gráfico de ações onde as médias móveis de volumes rápidos e lentos se aplicam ao volume de estoque do SPY. A comparação desses dois VMAs ajuda a reconhecer períodos em que o volume de segurança está abaixo ou acima do volume médio de longo prazo. Embora existam muitos indicadores técnicos baseados em volume que usam VMAs em seus cálculos, mesmo uma análise visual simples de duas médias móveis de volume permite ver períodos de atividade comercial anormal que geralmente são causados ​​por pânico ou compra gananciosa e que geralmente são observados no final. de tendências ascendentes e descendente de forma respeitosa. Gráfico 1: Estoque SPY com Fórmula de Volume MAs e Cálculos A Média Móvel de Volume é calculada como a média das leituras de volume durante o período especificado: Volume do VMA (1) Volume (2). Volume (n-1) Volume (n) / n Copyright 2004 - 2016 Destaque Grupo de Investimentos. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se percebermos que algum conteúdo é publicado em outro site, nossa primeira ação será denunciar este site ao Google e ao Yahoo como um site de spam. Renúncia de Responsabilidade Privacidade 169 1997-2013 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1As médias móveis simples e taxa de variação do volume Este artigo explora as médias móveis (MA), que podem muito bem ser o indicador mais antigo que usamos. A matemática por trás das médias móveis e seus gatilhos de compra e venda são muito fáceis de compreender e reconhecer. Tutorial: Analisando Padrões Gráficos Um Estudo de Caso O MA, independentemente do período de tempo usado na plotagem do indicador. nos mostra uma tendência na forma de uma única linha suave. Os períodos de tempo variam dependendo se o usuário deseja um resultado de negociação de curto prazo ou uma perspectiva de investimento de longo prazo. O valor é a próxima parte importante da equação e, na maior parte, os técnicos usarão o preço de fechamento de cada sessão, resultando em uma média móvel simples. Usando um valor de fim de dia para uma MA suave, o investidor médio pode levar o tempo após os mercados fecharem no período da tarde para avaliar sua estratégia antes do início da manhã seguinte. (Para mais informações sobre SMAs, confira as Médias Móveis Simples Faça as Tendências se Destacar.) Gráfico Criado com Tradestation O primeiro gráfico mostra o desempenho da Nortel Networks (NT-NYSE) a partir das primeiras semanas de agosto de 2000 a março de 2003. O gráfico exibe três MA simples. A linha vermelha é um MA de 50 dias, a linha azul é um MA de 100 dias e a linha roxa é um MA de 200 dias. Você pode ver que a linha vermelha é a menos suave das três. Os investidores devem comprar um problema, pois a ação do preço ultrapassa o MA simples e vende um problema, pois a ação do preço passa abaixo do MA simples. De acordo com MA de 50 dias (linha vermelha) no gráfico acima, a melhor época para comprar ações da Nortel ocorreu durante a primeira semana de novembro de 2001, quando a linha estava em torno do nível 6,45. Gráfico criado com Tradestation Usando o MA de 100 dias (azul), os investidores teriam voltado ao mercado em 13 de novembro de 2001, ou próximo a este, no nível de 7,50. E, por último, um investidor que usa MA de 200 dias (roxo), para uma abordagem de tendência de longo prazo, não consideraria a compra da Nortel Networks porque a ação de preço não penetrou na AM durante o curto período de preços de alta. (Saiba mais sobre o uso de médias móveis em Envelopes Médios Móveis: Refino de uma Ferramenta de Negociação Popular.) Para os investidores que entraram no NT, os sinais de venda vieram apenas algumas semanas após os sinais de compra. O primeiro sinal de venda ocorreu em 16 de janeiro de 2002, quando a ação de preço caiu abaixo do MA de 50 dias e a Nortel Networks fechou em 7,27. Em 5 de fevereiro, os investidores que usaram uma AM de 100 dias teriam recebido seu primeiro sinal quando a Nortel fechasse às 6h20. Muito pouco dinheiro foi feito pelos investidores usando essas médias móveis durante este período de tempo. Gráfico criado com Tradestation Não foi até o final de outubro de 2002 que os sinais de compra foram mais uma vez claramente definidos. No dia 24, um sinal de compra claro apareceu para os proponentes de MA de 50 dias, que viram um preço de fechamento de 1,07, um aumento de 0,17 em relação à sessão anterior. De fato, alguns comerciantes podem ter pulado para a briga no dia anterior, quando o MA foi penetrado pela primeira vez. Os seguidores do MA menos agressivo de 100 dias tiveram que esperar até o dia seguinte, quando o preço das ações subiu novamente para o nível de 1,14. Gráfico criado com Sinais de Confirmação Tradestation Agora que analisamos uma abordagem muito simples usando várias médias móveis, vamos explorar a importância de trazer um indicador adicional bem conhecido que possa ajudar a ilustrar e confirmar os sinais de compra e venda. O indicador de taxa de variação do volume (V-ROC) é inserido no gráfico acima. Este indicador traça valores positivos acima da linha zero e negativos abaixo. Um valor positivo sugere que há suporte de mercado suficiente para continuar impulsionando a atividade de preços na direção da tendência atual. Um valor negativo sugere que há falta de apoio e que os preços podem começar a ficar estagnados ou revertidos. (Saiba mais sobre o V-ROC em nosso artigo, Taxa de variação de volume.) Você pode ver a confirmação da tendência de preço a partir de 5 de novembro de 2001, quando o volume era 13.115.400 e o V-ROC mostrava um número negativo (-4,52). Foi exatamente nesse dia que a ação do preço se movimentou acima da AM de 50 dias e o preço da ação fechou em 6,26. Dois dias depois, quando o preço subiu para 7,01, a tendência continuou e o V-ROC mostrou um sólido número positivo de 142,00 com um volume de 20.016.000. No dia 13 de novembro, o dia do segundo pico na tendência V-ROC, o volume foi de 24.956.200, o V-ROC subiu novamente para 202,91 e o preço da Nortel aumentou para 7,55. Finalmente, o terceiro pico da linha de tendência ilustrada, que ocorreu em 19 de novembro, mostrou um V-ROC de 411.84 com um volume de 36.353.100 e um preço de ação de 8.52. Este período de 12 dias de negociação viu um aumento de preço de 2,26, ou 36, a partir do primeiro movimento notável da ação do preço, rompendo a MA de 50 dias, e dando o movimento ascendente significativo da taxa de variação do volume. A tendência azul traçada de 28 de novembro a 12 de dezembro mostra uma fraqueza distinta no V-ROC, já que a ação do preço continuou a ser negociada acima da AM de 50 dias e a subir no preço das ações. Sem o suporte do indicador V-ROC mostrando o volume de vendas em dezembro na Nortel Networks, um investidor que confia exclusivamente na negociação de ações de preço acima da AM de 50 dias pode ter perdido ganhos significativos durante o mês de março. O próximo grande pico que mostrava volume significativo estava em desvantagem, e o preço das ações caiu mais de dois dólares em relação à alta de apenas três pregões anteriores. Conclusão Os investidores devem reservar um tempo para confirmar as tendências de preço, o que pode ser tão fácil quanto comparar dois indicadores muito simples que lhe darão um bom tempo de espera e uma verificação sólida do movimento da tendência. Lembre-se de verificar o volume e sua taxa de mudança na próxima vez que você olhar para um gráfico das suas médias móveis favoritas.