Kaufman adaptive moving average filter

Estratégia de Negociação Média Móvel Adaptável Kaufman (Setup 038 Filter) I. Desenvolvedor da Estratégia de Negociação: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Fonte: Kaufman, P. J. (1995). Negociação mais inteligente. Melhorando o desempenho em mercados em mudança. Nova York: McGraw-Hill, Inc. Conceito: Estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptável. Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho da configuração e do filtro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: A média móvel adaptativa (AMA) é exibida. Curtas Negociações: A Média Móvel Adaptável diminui. Nota: A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção. Quando os mercados tendem, a linha de tendência da AMA alcança. Entrada comercial: Negociações longas: A compra no fechamento é colocada após uma configuração de alta. Curtas Negociações: Uma venda no fechamento é colocada após uma baixa. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos em 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Descarga Máxima, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital. Variáveis ​​testadas: ERLength amp FilterIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1 Commission amp Slippage: 0). AMA (ERLength) é a Média Móvel Adaptativa ao longo de um período de comprimento ERL. ERLength é um período de look-back do Índice de Eficiência (ER). ERi abs (Directioni / Volatilityi), onde 8220abs8221 é o valor absoluto. Directioni Closei Closei Comprimento, Volatilidadei (abs (DeltaClosei), comprimento ERL), onde 82208221 é a soma ao longo de um período de comprimento ERL, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength é um período da média móvel rápida. SlowMALength é um período da média móvel lenta. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), onde ci (ERi (Slow Slow) Lenta) 2, Fast 2 / (FastMALength 1), Slow 2 / (SlowMALength 1). Índice: i ERLength 2, 100, Etapa 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Long Trades: Se AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2 então MinAMA AMAi 1 (Média Móvel Adaptável aparece com um pivô em MinAMA). Comércios Curtos: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2 e depois MaxAMA AMAi 1 (Média Móvel Adaptável diminui com um pivô no MaxAMA). Índice: i FilterI FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), em que StdDev é o desvio padrão da série ao longo de N períodos. N 20 (valor padrão). Índice: i FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02 N 20 Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada quando AMAi 1 amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Curtas Negociações: Uma venda no fechamento é colocada quando AMAi lt AMAi 1 amp (Maxama AMAi) gt Filteri. Índice: i Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) é o Average True Range durante um período de ATRLength. O ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Negociações longas: Uma parada de venda é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Comércios Curtos: Um stop de compra é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02Kaufman039s Média Móvel Adaptativa (KAMA) Média Móvel Adaptável Kaufman039s (KAMA) Introdução Desenvolvida por Perry Kaufman, a Média Móvel Adaptável (KAMA) da Kaufman039s é uma média móvel projetada para ter em conta o ruído do mercado ou a volatilidade. A KAMA seguirá de perto os preços quando as oscilações de preço forem relativamente pequenas e o ruído for baixo. A KAMA se ajustará quando as oscilações de preço aumentarem e seguirem os preços de uma distância maior. Esse indicador de acompanhamento de tendência pode ser usado para identificar a tendência geral, os pontos de virada no tempo e os movimentos do preço do filtro. Cálculo Existem várias etapas necessárias para calcular a Média Móvel Adaptável Kaufman039s. Let039s primeiro começar com as configurações recomendadas por Perry Kaufman, que são KAMA (10,2,30). 10 é o número de períodos para o Índice de Eficiência (ER). 2 é o número de períodos para a constante EMA mais rápida. 30 é o número de períodos para a constante de EMA mais lenta. Antes de calcular o KAMA, precisamos calcular o Índice de Eficiência (ER) e a Constante de Suavização (SC). Quebrar a fórmula em pepitas de tamanho de mordida facilita a compreensão da metodologia por trás do indicador. Note que ABS significa valor absoluto. Índice de Eficiência (ER) O ER é basicamente a variação de preço ajustada pela volatilidade diária. Em termos estatísticos, o Índice de Eficiência nos diz a eficiência fractal das mudanças de preço. ER flutua entre 1 e 0, mas esses extremos são a exceção, não a norma. ER seria 1 se os preços subissem 10 períodos consecutivos ou 10 períodos consecutivos. O ER seria zero se o preço estivesse inalterado nos 10 períodos. Constante de suavização (SC) A constante de suavização usa o ER e duas constantes de suavização baseadas em uma média móvel exponencial. Como você deve ter notado, a constante de suavização está usando as constantes de suavização para uma média móvel exponencial em sua fórmula. (2/301) é a constante de suavização para um EMA de 30 períodos. O SC mais rápido é a constante de suavização para EMA mais curto (2 períodos). O SC mais lento é a constante de suavização para o EMA mais lento (30 períodos). Note que o 2 no final é o quadrado da equação. Com a Relação de Eficiência (ER) e a Constante de Suavização (SC), estamos agora prontos para calcular a Média Móvel Adaptável (KAMA) da Kaufman039s. Como precisamos de um valor inicial para iniciar o cálculo, o primeiro KAMA é apenas uma média móvel simples. Os seguintes cálculos são baseados na fórmula abaixo. Exemplo / gráfico de cálculo As imagens abaixo mostram uma captura de tela de uma planilha do Excel usada para calcular o KAMA e o gráfico QQQ correspondente. Uso e sinais Os cartistas podem usar o KAMA como qualquer outro indicador de tendência, como uma média móvel. Os cartistas podem procurar cruzamentos de preços, mudanças direcionais e sinais filtrados. Primeiro, uma cruz acima ou abaixo da KAMA indica mudanças direcionais nos preços. Como acontece com qualquer média móvel, um sistema simples de crossover gerará muitos sinais e muitas seringas. Chartists pode reduzir whipsaws aplicando um filtro de preço ou tempo para os cruzamentos. Pode-se exigir um preço para manter a cruz por um determinado número de dias ou exigir que a cruz exceda a KAMA por porcentagem definida. Segundo, os grafistas podem usar a direção da KAMA para definir a tendência geral de uma segurança. Isso pode exigir um ajuste de parâmetros para suavizar ainda mais o indicador. Os cartistas podem alterar o parâmetro do meio, que é a constante EMA mais rápida, para suavizar o KAMA e procurar por mudanças direcionais. A tendência é baixa enquanto a KAMA está caindo e forjando mínimas mais baixas. A tendência é de alta enquanto a KAMA está subindo e forjando altas mais altas. O exemplo Kroger abaixo mostra KAMA (10,5,30) com uma tendência de alta acentuada de dezembro a março e uma tendência de alta menos acentuada de maio a agosto. E finalmente, os grafistas podem combinar sinais e técnicas. Os cartistas podem usar um KAMA a longo prazo para definir a tendência maior e um KAMA de curto prazo para sinais de negociação. Por exemplo, KAMA (10,5,30) pode ser usado como um filtro de tendência e ser considerado otimista ao subir. Uma vez otimistas, os cartógrafos poderiam então procurar linhas de alta quando o preço se move acima da KAMA (10,2,30). O exemplo abaixo mostra a MMM com um KAMA crescente de longo prazo e cruzamentos de alta em dezembro, janeiro e fevereiro. KAMA de longo prazo recusou em abril e houve cruzamentos de baixa em maio, junho e julho. O SharpCharts KAMA pode ser encontrado como uma sobreposição de indicadores no ambiente de trabalho SharpCharts. As configurações padrão aparecerão automaticamente na caixa de parâmetros assim que forem selecionadas e os cartógrafos poderão alterar esses parâmetros para atender às suas necessidades analíticas. O primeiro parâmetro é para o Índice de Eficiência e os grafistas devem abster-se de aumentar este número. Em vez disso, os grafistas podem diminuí-lo para aumentar a sensibilidade. Os cartistas que buscam suavizar o KAMA para uma análise de tendências de longo prazo podem aumentar o parâmetro do meio de forma incremental. Embora a diferença seja de apenas 3, o KAMA (10,5,30) é significativamente mais suave do que o KAMA (10,2,30). Estudo adicional Do criador, o livro abaixo oferece informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, incluindo detalhes sobre a KAMA e outros sistemas de média móvel. Sistemas de negociação e métodos Perry KaufmanDesenvolvido por Perry Kaufman, Kaufman8217s Adaptive Moving Average é projetado não apenas para agir como uma média móvel, mas também para rastrear o grau de ruído na tendência e ajustar de acordo. Ele muda automaticamente sua velocidade com base na volatilidade do mercado. A AMA é usada como uma substituição de médias móveis comuns e, quando foi apresentada em 1995, foi superior às tentativas anteriores de criar uma média móvel inteligente, pois oferecia maior controle ao usuário. Basicamente, quando o mercado está tendendo fortemente e há apenas movimentos menores de contra-tendência (pullbacks), há muito pouco ruído e você preferiria que o MA seguisse de perto a ação do preço, assim você desejaria que ele tivesse um menor intervalo de trackback. . Por outro lado, se o mercado está ligado ao intervalo e é dominado por barras que estão se compensando, o que você quer é uma média móvel com um período de lookback mais longo que irá suavizá-lo e assim evitar sinais falsos. O que Kaufman fez foi ajustar a Média Móvel Exponencial com um algoritmo que ajustaria a constante de suavização EMA8217s em relação à relação entre a direção do mercado e a volatilidade, portanto, agora responde à tendência e à volatilidade. Aqui está a fórmula da qual a AMA é derivada: AMA C próximo (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), onde C é o aspecto adaptativo da constante de suavização. No entanto, existem vários cálculos antes de chegarmos ao C, mas não os listaremos aqui também, mantenha as coisas mais simples. É mais importante perceber que a Média Móvel Adaptável Kaufman8217s se destaca graças à sua capacidade de responder às mudanças do mercado, o que é uma grande vantagem em comparação às estratégias de negociação baseadas em médias móveis com períodos de trackback fixos. Além disso, além de usar o KAMA como um indicador independente, ele também pode servir para suavizar outros indicadores. Assim como os outros membros da família de indicadores de média móvel, Kaufman8217s AMA atua como um forte nível de suporte / resistência que gera sinais de entrada com tendência ao contato, bem como sinais de saída quando uma inversão de tendência é evidente. Confira a diferença entre uma Média Móvel Simples, uma Média Móvel Exponencial e Média Móvel Adaptável Kaufman8217s na imagem abaixo. Plotado em azul claro é uma média móvel simples de 14 períodos, enquanto o EMA de 14 períodos é colorido em amarelo. Como você pode ver, a Média Móvel Adaptável Kaufman8217s (linha roxa) é relativamente plana durante a maior parte do tempo, pois o mercado mantém uma faixa de negociação apertada dentro da maior tendência de baixa, portanto produzirá menos sinais de entrada falsos dentro da área de consolidação . Fundada em 2013, a Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeiras precisas e reais. Nosso site está focado nos principais segmentos de ações, divisas e commodities dos mercados financeiros e na explicação interativa e profunda dos principais eventos e indicadores econômicos. 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