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Descobrir que a opção atenua o problema de quebra de mercado criado pela combinação de incompletude de mercado e informação assimétrica. A introdução da opção tem consequências ambíguas sobre a eficiência informacional do mercado. Por um lado, evitando a quebra do mercado, permite tráfegos para ocorrer e transmitir informações, por outro lado, a introdução da opção amplia o conjunto de estratégias de negociação um seguimento. Isso pode tornar mais difícil para os criadores de mercado interpretar o conteúdo informacional dos negócios e, consequentemente, reduzir a eficiência informacional do mercado. A introdução da opção também tem um efeito ambíguo sobre a rentabilidade de negociações privilegiadas, que podem aumentar ou diminuir dependendo dos valores dos parâmetros. Artigo publicado pela Oxford University Press em nome da Society for Financial Studies em sua revista The Review of Financial Studies. Se você tiver problemas para baixar um arquivo, verifique se você tem o aplicativo adequado para visualizá-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda do IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site do IDEAS. Por favor, seja paciente, pois os arquivos podem ser grandes. Como o acesso a este documento é restrito, você pode querer procurar uma versão diferente em Pesquisa relacionada (mais abaixo) ou procurar uma versão diferente dela. Artigo fornecido pela Sociedade de Estudos Financeiros em sua Revista de Estudos Financeiros. Comércio de Imposto e Liquidez em Mercados de Ações e Opções. @Cao et al. (2005) analisam mercados de opções em torno de aquisições, enquanto Arnold et al. (2006) analisam ofertas públicas. Para uma análise teórica de como a informação é incorporada nos preços dos ativos, ver, e. Biais e Hillion (1994), Easley et al. (1998) e John et al. (2000 Nosso primeiro passo é filtrar os dados de SEO seguindo o método de Carlson et al. x27s (2010). Nós excluímos serviços públicos e financeiros, levando apenas ações ordinárias negociadas na NYSE, AMEX ou NASDAQ por empresas norte-americanas que não são codificados como IPOs, questões unitárias, ADRs ou ADSs. "Este resumo examina a relação entre os mercados de ações e opções em torno de eventos de SEO. Comparamos a volatilidade implícita na opção e a volatilidade realizada para mostrar que os mercados de opções não são totalmente Além disso, mostramos que as estratégias de straddle que exploram a diferença entre a volatilidade implícita e a implícita após eventos de SEO podem levar a retornos positivos significativos ajustados ao risco (por fatores de risco comuns). os retornos ajustados podem ser parcialmente explicados pela incerteza (aproximada pela liquidez do mercado de opções).Nós interpretamos isso como compensação por opções de escrita durante períodos de alta incerteza ao redor d o evento de SEO, onde as opções longas são mais valiosas. Abril de 2013 Douglas J. Cumming Lutz Johanning Umut Ordu Denis Schweizer quotEste reduz a liquidez. Em Biais e Hillion (1994), o mercado adicional pode tornar o processo de inferência para os criadores de mercado aprendendo com os negócios mais complicados, reduzindo assim a eficiência. 14 "Mostrar resumo Resumo: RESUMO: Documentamos que o surgimento de mercados para contratos de CDSs afeta negativamente a qualidade do mercado acionário. A constatação de que empresas com contratos de CDS negociados em suas dívidas têm menos patrimônio líquido e preços de ações menos eficientes é robusta em uma variedade de medidas de qualidade de mercado e no controle de endogeneidade. Analisamos os possíveis mecanismos que impulsionam esse resultado e encontramos evidências consistentes com transbordamentos negativos de informações gerados pelo trader que resultam da introdução do CDS. Esses spillovers superam em muito os efeitos potencialmente positivos associados à conclusão dos mercados (ou seja, os mercados de CDS aumentam as oportunidades de hedge) quando as empresas e seus mercados de ações são estados ruins. Em bons estados, encontramos algumas evidências de que os mercados de CDS podem ser benéficos. Texto completo Dezembro de 2012 Ekkehart Boehmer Sudheer Chava Heather E. Tookes quotBlack (1975) reconhece isso e atribui à alavancagem implícita nos contratos de opção. Biais e Hillion (1994), Easley, Ox27Hara e Srinivas (1998) e John, Koticha, Narayanan e Subrahmanyam (2003) sugerem que o grau de negociação informada no mercado de opções depende da liquidez relativa das opções vis - vis a liquidez do activo subjacente. Em um experimento controlado, de Jong, Koedijk e Schnitzlein (2006) mostram que os insiders negociam tanto o estoque quanto a opção, mas tipicamente escolhem o mercado com as oportunidades mais lucrativas. Resumo: Os formadores de mercado para derivativos financeiros usam uma variedade de estratégias de hedge para gerenciar sua exposição a movimentos desfavoráveis do mercado. Neste estudo, desenvolvemos um modelo para analisar os efeitos das atividades de hedge por market makers de opções (OMMs) enfrentando negociação informada. O modelo sugere que as atividades de hedge da OMMsx27 motivadas pelo risco de seleção adversa levam a spreads mais amplos nos mercados de ações e de opções. O efeito de hedge sobre os spreads é mais pronunciado no mercado de opções do que no mercado de ações. O efeito é maior quando os OMMs se conectam com o ativo subjacente do que quando fazem com outras opções. Além disso, as atividades de hedge pelas OMMs alteram significativamente as estratégias de negociação de traders informados. Testes empíricos fornecem evidências consistentes com o modelo nos contextos de séries temporais e transversais. Artigo em texto completo Julho 2012 Sahn-Wook Huh Hao Lin Antonio S. Mello
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